Методы решения физико-математических задач

Теорема существования и единственности решения системы дифференциальных уравнений

Теорема существования и единственности системы дифференциальных уравнений
Формулировка и доказательство теоремы существования и единственности решения системы дифференциальных уравнений методом последовательных приближений Пикара.
()( \displaystyle \newcommand{\tg}{\mathop{\mathrm{tg}}\nolimits} )() ()( \displaystyle \newcommand{\arctg}{\mathop{\mathrm{arctg}}\nolimits} )()

Здесь мы рассматриваем теорему существования и единственности решения системы n дифференциальных уравнений с n неизвестными функциями y1 (x ) ,  y2 (x ) , ...  yn (x )  от переменной x  : 
(1.1)   dy1 dx =  f 1 (x,  y1 (x ) ,  y2 (x ) , ...  yn (x ) )  ; 
(1.2)   dy2 dx =  f 2 (x,  y1 (x ) ,  y2 (x ) , ...  yn (x ) )  ; 
...
(1.n)   dyn dx =  f n (x,  y1 (x ) ,  y2 (x ) , ...  yn (x ) )  . 

Формулировка и доказательство этой теоремы является непосредственным обобщением теоремы для уравнения первого порядка, которое рассмотрено на странице “Теорема существования и единственности решения ДУ первого порядка”.

Векторная форма записи

Поскольку уравнения (1.1) – (1.n) однотипны, то мы применим векторную форму записи. Это позволит сократить объем выкладок и сделает доказательство более ясным.

Совокупность n неизвестных функций y1 (x ) ,  y2 (x ) , ...  yn (x )  мы будем обозначать одним вектором →y (x )  .  Совокупность функций  f 1 ,   f 2 , ...   f n  от независимой переменной x и от n зависимых функций y1 (x ) ,  y2 (x ) , ...  yn (x )  мы обозначим как
 →f (x,  →y (x ) )  . 

То есть совокупность из n величин a1 ,  a2 , ...  an  мы будем обозначать вектором →a .  Равенство
→a = →b
будет обозначать систему из n уравнений:
ai  = bi  , 
где i = 1,  2, ... n . 

Под нормой вектора ||→a ||  мы будем понимать сумму модулей его компонент:
||→a ||  =  | a1  |  +  | a2  |  + ...  +  | an  |  . 

Формулировка теоремы

Пусть дана система дифференциальных уравнений:
(1)   d→ydx =  →f (x,  →y (x ) ) 
с начальными условиями
(1.0)   →y (x0 )  = →y (0 )   . 
Пусть  →f (x,  →y )  – n непрерывных функций от n + 1 переменных в замкнутой области R  : 
 | x – x0  |  ≤ a;   | yi  – y (0 ) i  |  ≤ b;   i = 1,  2 ...  n
и, следовательно, ограничены некоторым положительным значением M  : 
(2)    |  f i (x,  →y )  |  ≤ M . 
И пусть функции  f i (x,  →y )  удовлетворяют в области R условию Липшица:
(3)   |  f i (x,  →y (a )  )  –  f i (x,  →y (b )  )  |  ≤  N || →y (a )   – →y (b )   ||  , 
где N – положительное число.
Тогда существует единственное решение системы (1):
→y = →y (x )  , 
удовлетворяющее начальным условиям →y (0 )   = →y (x0 )  ,  определенное и непрерывное для значений x в интервале:
 | x – x0  |  ≤ a0  , 
где a0  есть наименьшее из двух чисел a и bM  . 

Условие Липшица

Условие Липшица имеет вид:
(3)   |  f i (x,  →y (a )  )  –  f i (x,  →y (b )  )  |  ≤  N || →y (a )   – →y (b )   ||  . 
или в развернутом виде:
(3.1)   |  f i (x,  →y (a )  )  –  f i (x,  →y (b )  )  |  ≤  N ( | y (a ) 1  – y (b ) 1  |  + | y (a ) 2  – y (a ) 2  |  +  ...     + | y (a ) n  – y (b ) n  |  )  , 
где N – положительное число;
x ,  →y (a )   и →y (b )   – любые значения из области R . 

Если условие Липшица выполняется и в некоторой точке x,  →y (a )   существует частная производная ∂ f i ∂yk   ,  то она ограничена по модулю значением N . 
Для доказательства положим в (3.1) y (b ) m  = y (a ) m  для всех m ≠ k .  Тогда (3.1) примет вид:
|  f i (x,  →y (a )  )  –  f i (x,  →y (b )  )  | | y (a ) k  – y (b ) k  |  ≤ N . 
Перейдем к пределу y (b ) k  → y (a ) k   : 
| ∂ f i ∂yk   |  =  | limy (b ) k  → y (a ) k   f i (x,  →y (a )  )  –  f i (x,  →y (b )  ) y (a ) k  – y (b ) k   |  ≤ N . 

Если в области R функции  f i  имеют непрерывные частные производные ∂ f i ∂yk   ,  то в этой области выполняется условие Липшица (3).
Для доказательства заметим, что поскольку частные производные ∂ f i ∂yk   непрерывны в замкнутой области, то они ограничены:
| ∂ f i ∂yk   |  ≤ N . 
По теореме Лагранжа о конечных приращениях, имеем:
 f i (x,  →y (a )  )  –  f i (x,  →y (b )  )  =  ∂ f i ∂y1  (y (a ) 1  – y (b ) 1 )  +  ∂ f i ∂y2  (y (a ) 2  – y (b ) 2 )  +  ...   +  ∂ f i ∂yn  (y (a ) n  – y (b ) n )  , 
где частные производные вычисляются в некоторой точке (x,  →y )  ,  в которой компоненты yk  принадлежат интервалам между y (a ) k  и y (b ) k   : 
yk  = y (a ) k  + θ (y (b ) k  – y (a ) k ) ,   0 ≤ θ ≤ 1 . 
Тогда:
|  f i (x,  →y (a )  )  –  f i (x,  →y (b )  )  |  =  | nΣk = 1 ∂ f i ∂yk  (y (a ) k  – y (b ) k )  |  ≤  nΣk = 1 | ∂ f i ∂yk   | | y (a ) k  – y (b ) k  |  ≤ 
 N nΣk = 1 | y (a ) k  – y (b ) k  |  . 

Доказательство существования решения

Приведем исходную систему (1) с начальными условиями (1.0) к системе интегральных уравнений. Левая и правая части (1) являются функциями от x .  Заменим x на t  : 
d→y (t ) dt =  →f (t,  →y (t ) )  . 
Интегрируем каждое уравнение по t от x0  до x  : 
x∫x0  d→y (t ) dt dt =  x∫x0  d→y (t )  = →y (x )  – →y (x0 )  =  x∫x0   →f (t,  →y (t ) )  dt ; 
Подставим начальные условия →y (x0 )  = →y (0 )   .  В результате получим систему интегральных уравнений:
(4)   →y (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →y (t ) )  dt . 

Покажем, что система интегральных уравнений (4) эквивалентна дифференциальным уравнениям (1) с начальными условиями (1.0). Для этого нужно показать, что из (1) и (1.0) следует (4) и из (4) следует (1) и (1.0). То, что из (1) и (1.0) следует (4) мы уже показали. Осталось показать, что из (4) следует (1) и (1.0). Для этого подставим в (4) x = x0  .  Получим начальные условия (1.0). Продифференцировав обе части системы (4) по x ,  получаем (1).

Далее мы пытаемся найти решение уравнений (4) с помощью последовательных приближений. Для этого определяем ряд векторов функций →y (1 )  ,  →y (2 )  ,  →y (3 )  , ...  →y (m )   от переменной x по формулам:
(5.1)   →y (1 )  (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →y (0 )  )  dt ; 
(5.2)   →y (2 )  (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →y (1 )  (t ) )  dt ; 
(5.3)   →y (3 )  (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →y (2 )  (t ) )  dt ; 
.........
(5.m)   →y (m )  (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  dt . 
Функции y (k ) i (x )  непрерывны, потому что интеграл есть непрерывная функция от верхнего предела. Мы предполагаем, что при m → ∞ ,  →y (m )  (x )  стремится к решению системы (4):
(6)   →Y (x )  = limm → ∞ →y (m )  (x )  , 
где →Y (x )  – решение системы (4). Если мы докажем это, то мы докажем существование решения.

Доказательство существования решения будем проводить в два этапа:
1} вначале докажем, что предел (6) существует;
2) затем докажем, что Y (x )  удовлетворяет системе (4):
→Y (x )  = →y0  + x∫x0   →f (t,  →Y (t ) )  dt . 

1) Доказательство существования предела y(m) при m стремящемся к бесконечности

Сведем последовательные приближения (5.1) – (5.m) к суммам рядов. Для этого пишем:
→y (m )  (x )  = →y (0 )   + ( →y (1 )  (x )  – →y (0 )  (x )  )  +  ( →y (2 )  (x )  – →y (1 )  (x )  )  +  ...  
 + ( →y (m – 1 )  (x )  – →y (m – 2 )  (x )  )  +  ( →y (m )  (x )  – →y (m – 1 )  (x )  )  . 
Таким образом нам нужно доказать, что ряды
(7)   →y (0 )   + ∞Σm = 1 ( →y (m )  (x )  – →y (m – 1 )  (x )  ) 
сходятся при  | x – x0  |  ≤ a0  = min ( a, bM  )  . 

Сначала покажем, что при  | x – x0  |  ≤ a0  ,  компоненты последовательных приближений y (m ) i  принадлежат интервалу | y (m ) i  – y (0 ) i  |  ≤ b . 
Действительно, при m = 1 имеем:
| y (1 ) i  – y (0 ) i  |  = | x∫x0   f i (t,  →y (0 )  )  dt  |  ≤  | x∫x0   |  f i (t,  →y (0 )  )  |  dt  |  ≤ | x∫x0  M dt  |  =  M | x – x0  |  ≤ Ma0  . 
Поскольку a0  есть наименьшее из двух чисел a и bM  ,  то a0  ≤ bM  и
| y (1 ) i  – y (0 ) i  |  ≤ b . 

Далее, поскольку y (1 ) i  принадлежит интервалу | y (1 ) i  – y (0 ) i  |  ≤ b ,  то |  f i (x,  y (1 ) i )  |  ≤ M .  Тогда, аналогично предыдущему,
| y (2 ) i  – y (0 ) i  |  =  | x∫x0   f i (t,  →y (1 )  (t ) )  dt  |  ≤ Ma0  . 
Отсюда
| y (2 ) i  – y (0 ) i  |  ≤ b . 

Далее, по индукции, поскольку y (m – 1 ) i  принадлежит интервалу | y (m – 1 ) i  – y (0 ) i  |  ≤ b ,  то |  f i (x,  →y (m – 1 ) i )  |  ≤ M и
| y (m ) i  – y (0 ) i  |  =  | x∫x0   f i (t,  →y (m – 1 ) i (t ) )  dt  |  ≤ Ma0  . 
Отсюда
| y (m ) i  – y (0 ) i  |  ≤ b . 

Итак, мы доказали, что последовательные приближения y (m ) i  принадлежат интервалу
| y (m ) i  – y (0 ) i  |  ≤ b . 
Теперь мы можем оценить члены ряда (7).

Для первого члена имеем:
| y (1 ) i (x )  – y (0 ) i  |  = | x∫x0   f i (t,  →y (0 )  )  dt  |  ≤  | x∫x0  |  f i (t,  →y (0 )  )  |  dt  |  ≤  | x∫x0  M dt  |  = M | x – x0  |  ; 
(8.1)   | y (1 ) i (x )  – y (0 ) i  |  ≤ M | x – x0  |  . 
Для второго члена применяем условие Липшица и оценку (8.1):
| y (2 ) i (x )  – y (1 ) i (x )  |  =  | x∫x0  (  f i (t,  →y (1 )  (t ) )  –  f i (t,  →y (0 )  )  )  dt  |  ≤ 
 | x∫x0  |  f i (t,  →y (1 )  (t ) )  –  f i (t,  →y (0 )  )  |  dt  |  ≤  N | nΣl = 1 x∫x0  | y (1 ) l (t )  – y (0 ) l  |  dt  |  ≤ 
 MnN | x∫x0   | t – x0  |  dt  |  =  MnN1 ⋅ 2  | x – x0  |  2  ; 
(8.2)   | y (2 ) i (x )  – y (1 ) i (x )  |  ≤ MnN1 ⋅ 2  | x – x0  |  2  . 

Далее применим метод индукции. Пусть
(8.m)   | y (m ) i (x )  – y (m – 1 ) i (x )  |  ≤  M (nN )  m – 1 m!  | x – x0  |  m  . 
Тогда
| y (m + 1 ) i (x )  – y (m ) i (x )  |  =  | x∫x0  (  f i (t,  →y (m )  (t ) )  –    f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  )  dt  |  ≤ 
 | x∫x0  |  f i (t,  →y (m )  (t ) )  –    f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  |  dt  |  ≤  N | nΣl = 1 x∫x0  | y (m ) l (t )  – y (m – 1 ) l (t )  |  dt  |  ≤ 
 NnM (nN )  m – 1 m! | x∫x0   | t – x0  |  m  dt  |  =  M (nN )  m (m + 1 ) !  | x – x0  |  m + 1  ; 
(8.m+1)   | y (m + 1 ) i (x )  – y (m ) i (x )  |  ≤  M (nN )  m (m + 1 ) !  | x – x0  |  m + 1  . 
Итак, поскольку (8.m) справедливо для m = 1 и из (8.m) следует (8.m+1), то (8.m) выполняется для любых m . 

Запишем i -й ряд (7) в виде:
(7.i)   y (0 ) i  + ∞Σm = 1 u (m ) i (x )  , 
где u (m ) i (x )  = y (m ) i (x )  – y (m – 1 ) i (x )  . 
Применим (8.m) и заменим  | x – x0  |  наибольшим допустимым значением a0   : 
| u (m ) i (x )  |  = | y (m ) i (x )  – y (m – 1 ) i (x )  |  ≤  M (nN )  m – 1 m!  | x – x0  |  m  ≤  M (nN )  m – 1 m! a m0  . 
Тогда каждый член ряда (7.i), кроме первого, ограничен по модулю членом ряда
(9)   ∞Σm = 1 vm  = ∞Σm = 1 M (nN )  m – 1 m! a m0  . 
Исследуем ряд (9) на сходимость. Применим признак Даламбера:
limm → ∞ | vm + 1 vm   |  =  limm → ∞ M (nN )  m a m + 10 m!(m + 1 ) !M (nN )  m – 1 a m0  =  limm → ∞ nNa0 m + 1 = 0 < 1 . 
Итак, ряд (9) сходится. Поскольку все члены ряда (7.i), начиная со второго, по абсолютной величине меньше членов сходящегося ряда (9), то, в силу критерия Вейерштрасса, ряд (7.i) сходится равномерно для всех x ,  удовлетворяющих условию  | x – x0  |  ≤ a0  .  Поскольку интеграл есть непрерывная функция от верхнего предела, то каждый член ряда (7.i) есть непрерывная функция от x .  Поэтому предел
(10)   Yi (x )  = limm → ∞ y (m ) i (x ) 
существует и является непрерывной функцией от x . 

2) Доказательство того, что Y является решением (4)

Рассмотрим уравнение (5.m):
(5.m)   →y (m )  (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  dt . 
Докажем, что при m → ∞ ,  это уравнение стремится к уравнению
(11)   →Y (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →Y (t ) )  dt . 

В силу (10) левая часть уравнения (5.m) стремится к →Y (x )  . 

Теперь покажем, что
limm → ∞ x∫x0   f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  dt =  x∫x0   f i (t,  →Y (t ) )  dt . 

Перепишем правую часть (5.m):
x∫x0   f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  dt =  x∫x0   f i (t,  →Y (t ) )  dt –  x∫x0  (  f i (t,  →Y (t ) )  –  f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  )  dt . 
Далее заметим, что поскольку все y (m ) i  принадлежат замкнутому интервалу | y (m ) i  – y (0 ) i  |  ≤ b ,  то и Yi  принадлежит этому интервалу, | Yi  – y (0 ) i  |  ≤ b .  Поэтому мы можем применить условие Липшица.

Оценим абсолютную величину последнего члена:
| x∫x0  (  f i (t,  →Y (t ) )  –    f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  )  dt  |  ≤  | x∫x0  |  f i (t,  →Y (t ) )  –    f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  |  dt  |  ≤ 
 N | nΣk = 1 x∫x0   | Yk (t )  – y (m – 1 ) k (t )  |  dt  |  . 
Поскольку, при m → ∞ ,  y (m ) i (x )  стремится к Yi (x )  равномерно, то для любого положительного числа ε можно указать такое натуральное число m0i  ,  что для всех m – 1 > m0i  , 
(12)   | Yi (x )  – y (m – 1 ) i (x )  |  < ε . 
Пусть m0  есть наибольшее из чисел m01 ,  m02 , ...  m0n  .  Тогда (12) выполняется для всех m – 1 > m0  и для всех i = 1,  2, ...  n . 
Тогда
N | nΣk = 1 x∫x0   | Yk (t )  – y (m – 1 ) k (t )  |  dt  |  <  Nnε | x∫x0   dt  |  ≤ nNεa0  . 
Поскольку ε произвольно, то
limm → ∞  x∫x0  (  f i (t,  →Y (t ) )  –   f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  )  dt = 0
Поэтому
limm → ∞ x∫x0   f i (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  dt =  x∫x0   f i (t,  →Y (t ) )  dt . 
То есть при m → ∞ уравнение
(5.m)   →y (m )  (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →y (m – 1 )  (t ) )  dt . 
принимает вид
(11)   →Y (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →Y (t ) )  dt . 

Доказательство единственности решения

Предположим, что уравнение
(4)   →y (x )  = →y (0 )   + x∫x0   →f (t,  →y (t ) )  dt
имеет два решения →Y (x )  и →U (x )  ,  различающиеся в некоторой точке x*   ,  принадлежащей интервалу  | x*   – x0  |  ≤ a0  . 
Рассмотрим функцию
Z (x )  = nΣk = 1  | Yk (x )  – Uk (x )  |  =   | Y1 (x )  – U1 (x )  |  +   | Y2 (x )  – U2 (x )  |  +  ...   +  | Yn (x )  – Un (x )  |  . 
Тогда Z (x*  )  > 0 . 
Поскольку Yi (x )  и Ui (x )  непрерывны, то и Z (x )  непрерывная функция. Поэтому она отлична от нуля в некотором интервале, содержащем точку x*    : 
Z (x )  > 0 при x01  < x < x02  . 
Поскольку →Y (x0 )  = →U (x0 )  = →y0  ,  то Z (x0 )  = 0 .  То есть точка x0  не принадлежит этому интервалу.

Если x01  > x0  ,  то преобразуем (4) следующим образом:
→y (x )  = →y0  + x01 ∫x0   →f (t,  →y (t ) )  dt +  x∫x01   →f (t,  →y (t ) )  dt =  →y01  + x∫x01   →f (t,  →y (t ) )  dt , 
где
→y01  = →y0  + x01 ∫x0   →f (t,  →y (t ) )  dt . 
Если переобозначить постоянные
x01  → x0 ;  →y01  → →y0  , 
то получим задачу (4), для которой
Z (x0 )  = 0 ; 
Z (x )  > 0 при x0  < x < x2  , 
где x2  – некоторое число, не превосходящее x0  + a0  . 

Если x02  < x0  ,  то поступаем аналогично:
→y (x )  = →y0  + x02 ∫x0   →f (t,  →y (t ) )  dt +  x∫x02   →f (t,  y (t ) )  dt =  →y02  + x∫x02   →f (t,  →y (t ) )  dt , 
Переобозначим постоянные:
x02  → x0 ;  →y02  → →y0  . 
Получаем задачу (4), для которой
Z (x0 )  = 0 ; 
Z (x )  > 0 при x1  < x < x0  , 
где x1  – некоторое число, не меньшее x0  – a0  . 

Итак, мы имеем:
Z (x0 )  = 0 ; 
Z (x )  > 0 при x0  < x < x2  ( или при x1  < x < x0  ).
Далее возьмем произвольное положительное число ε < x2  – x0  ( или ε < x0  – x1  ) и рассмотрим замкнутый интервал x0  ≤ x ≤ x0  + ε ( или x0  – ε ≤ x ≤ x0  ). Поскольку функция Z (x )  непрерывна, то она достигает наибольшего значения Zmax  в одной из точек xmax  этого интервала:
x0  < xmax  ≤ x0  + ε ( или x0  – ε ≤ xmax  < x0  ).

Сделаем оценку, применяя уравнение (4) и условие Липшица:
Zmax  = Z (xmax )  =  nΣk = 1  | Yk (xmax )  – Uk (xmax )  |  = 
 nΣk = 1 | xmax ∫x0  (  f k (t,  →Y (t ) )  –    f k (t,  →U (t ) )  )  dt  |  ≤  nΣk = 1 | xmax ∫x0  |  f k (t,  →Y (t ) )  –    f k (t,  →U (t ) )  |  dt  |  ≤ 
 N nΣk = 1 | xmax ∫x0  nΣi = 1 | Yi (t )  – Ui (t )  |  dt  |  =  N nΣk = 1 | xmax ∫x0  Z (t )  dt  |  ≤  N nΣk = 1 | xmax ∫x0  Zmax  dt  |  = 
 NZmax nΣk = 1 | xmax  – x0  |  =  nNZmax | xmax  – x0  |  ≤ nNZmax ε . 
Итак, мы получили оценку:
Zmax  ≤ nNZmax ε . 
Поскольку Zmax  ≠ 0 ,  то разделим на Zmax   : 
1 ≤ nNε . 
Возникает противоречие, поскольку при ε < 1nN  это неравенство не выполняется.

Следовательно, Z (x )  не может иметь отличных от нуля значений. Поэтому →Y = →U .  Что и требовалось доказать.

Использованная литература:
В.В. Степанов, Курс дифференциальных уравнений, «ЛКИ», 2015.

Автор: Олег Одинцов.     Опубликовано:

▲
Меню